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Beta是什么意思?

作者:银联POS机 2020-05-22 

  Beta值

  什么是股权Beta?Beta值用于量化单一投资产品在整个市场中的变动以及由市场变动引起的单一风险所造成的单个价格变动。通过简单的示例和讨论,我们可以得出结论,证券的beta值越高,潜在风险越高,投资回报也越高。相反,安全beta越低,风险越低,投资回报也越低。以下编辑者和所有人将了解值得的股权beta。

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  股票价格的β值代表投资组合对系统风险的敏感性。Beta值为1。即,当指数改变时,股票价格以相同的速率改变。Beta值为1。在8:00(指示索引已更改1%)时,股价显示为1。变化率8%,β值为0。在5:00,索引更改1%,股价显示为0。变化5%。当市场上涨时,我们通常选择贝塔值较高的投资组合,而当市场下跌时,我们通常选择贝塔值较低的投资组合以获得最佳回报。Beta值当然是历史数据的统计信息,并且是及时的,但是您的应用程序应该考虑到这一点。

  Beta值是一种风险度量,用于衡量单个股票或股票基金在整个股票市场中的价格变动。Beta值越高,与性能基准相比,股票的波动性越高,反之亦然。 β= 1表示股票收益和风险等于市场指数收益和风险,β> 1意味着股票收益和风险大于市场指数收益和风险。去做。你呢

  Beta是一种相对度量,用于衡量股权收益相对于基准收益的整体波动率,以评估绩效。 与绩效评估基准相比,β越高,股票的波动性越高。 如果β大于1,则股票的波动率大于业绩基准的波动率。反之亦然。

  所谓全身?风险是不能通过多元化缓解的股权投资风险,即由整体经济状况或整体市场因素(例如利率波动)引起的风险,与单个公司没有直接关系。相反,分散投资消除了非系统性风险,即由个别股票的个别因素(例如会计丑闻)引起的风险。财政部使用beta计算投资者可以期望的合理的风险收益率。单个股票的合理收益率=无风险收益率+βx(整个股票市场的无风险收益率)。基准债券的收益率可用于表示β因子= 1。这意味着股票的系统性风险等于股票市场的整体系统性风险。换句话说,整体经济因素的影响与大市场的影响相同。

  Beta大于1表示该股票的系统风险比市场高。换句话说,与整体市场相比,它受整体经济因素的影响更大。Beta越高,投资股票的系统性风险越高,投资者所需的回报就越高。高Beta股票通常是普通股票,例如房地产股票和耐用消费品。低贝塔类股票也称为国防类股票,与它们的经济繁荣无关,例如食品零售和公用事业类股票。一只股票的贝塔值会随着市场的上升或下降而发生变化,而下跌市场中某些股票的风险可能大于上升市场中的风险。

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