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股票协方差;求A、B两股票标准差和协方差,要有计算步骤?(标准

作者:dapanwang 2021-07-16 

r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比股票协方差。其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好!市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!

求救,股票的贝塔值怎么算啊?方差、协方差那些怎么求?

股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价 格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动。

行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌 时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益。当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑。例,计算股票关铝股份(000831)与沪深300指数之间的相关关系,即贝塔值。1.首先利用大智慧软件导出关铝股份以及沪深300指数的所有数据,粘贴到EXCEL表格中。2.将关铝股份的日期以及相应的收盘价放到一张新表中,对沪深300指数也进行相同的操作。3.将关铝股份中的2005年1月4日以前的数据全部删除,并且将两张表的所有汉字删除! 4.点击数据-筛选-高级筛选,然后不管弹出什么对话框,点确定。

协方差的公式是什么?有什么性质?

定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值。

协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况。定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差。协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系: D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X,Y) 因此,COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质: (1)COV(X,Y)=COV(Y,X); (2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数); (3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。

三种股票投资组合风险计算?

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

协方差分析是怎么分析的?

协方差分析是加入协变量的方差分析,协变量实际上就是我们所说的控制变量,你的调查研究中如果有一些你并不真正关心、但有可能对因变量有影响的变量,你可以将其作为协变量,这就意味着你控制了该变量对因变量的效应,从而可以考察自变量与因变量的真实关系。协方差分析出了要设定协变量这一点,其他方面与一般的方差分析没有太大区别。协变量是连续变量方差分析是不能控制这种无关的连续变量的,所以协方差分析能够得到更可靠的研究结果

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