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能否用类似魏尔斯特拉斯函数这样的函数来拟合股票曲线?

作者:dapanwang 2021-07-13 

  这个问题有点深奥股票分形,可见题主的知识还是挺渊博的,下面说一下我个人的了解。

能否用类似魏尔斯特拉斯函数这样的函数来拟合股票曲线?

早期的量化交易策略几乎就是这么干的。

  魏尔斯特拉斯函数和布朗运动(随机游走)都属于分形几何,而且频谱特性非常类似。

  随机游走是ARMA模型的一个特例,ARMA 模型相当于白噪声过了一个线性滤波器的结果。

  对信号做傅立叶变换得到频谱,计算出自相关函数,可以拟合出滤波器的系数。

  (正好魏尔斯特拉斯函数跟傅立叶变换的基函数一样都是三角函数)

  找本《随机过程》或《时间序列分析》看了就明白了。

  拟合出滤波器的系数,求解卡尔曼滤波,就可以用历史数据求解方程进行预测了,

  ARMA模型建模与预测指导

  这么老的策略在国外用的人太多可能早已竞争而失效了,不过国内还有人做模拟测试。

  412%!国元期货多周期ARMA策略资产管理计划

  以上就是我自己的一些偏见,肯定不全面,欢迎大家前来补充。

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